Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т. Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом.

Что такое бэктестинг и форвард-тестинг?

К счастью, FX Replay располагает данными высочайшего качества от таких компаний, как Dukascopy и CME. Минимизируйте рискЭто безрисковый способ выявить недостатки и исправить их до начала торговли на реальные деньги. Визуализация позволяет получить наглядное представление о работе индикатора прежде чем принять решение о целесообразности его использования. При использовании технических индикаторов, можно также проверить их результативность на истории. В настройках имеется функция визуализации, которая воспроизводит ценовое движение на выбранном таймфрейме за период, на котором проводится тест.

Что такое: бэктестинг

Покупка будет осуществляться постановкой ордера, который будет заполняться по мере появления необходимого объема в исторических минутных тиках. Существуют различные сервисы, которые предоставляют такие данные, например, CryptoCompare, CoinMarketCap и другие. Бэктест не дает 100% гарантий, что стратегия будет вести себя именно так, как на историческом тестировании, но это лучшая статистическая основа, с которой нужно начинать. В эмоциональном плане первая стратегия принесла бы всем нам много седых волос. Так что нужно выбирать более плавные кривые, которые не будут повышать наш уровень кортизола (гормон стресса).

Если ваша система имеет новую максимальную просадку, в 2 раза превышающую предыдущую максимальную просадку, вам может потребоваться пересмотреть историю тестирования на истории или скорректировать параметры риска. На основе результатов бэктестинга трейдер должен оптимизировать свою стратегию, чтобы улучшить ее эффективность. Во-первых, прошлые результаты не являются гарантией будущей производительности. Кроме того, модель, созданная для симуляции торгов, может содержать определенные ошибки или недостатки, которые не учитываются в процессе бэктеста.

Эта ошибка может произойти в результате неверного расчёта параметров, технического бага (как правило, при написании кода бэктеста с нуля) и многого другого. Во избежание таких ситуаций всегда перепроверяйте свои данные и методику проведённого бэктеста, прежде чем переходить к реальной торговле. Программист может включать определяемые пользователем входные переменные, которые позволяют «настраивать» систему. Примером такого использования является  система простой скользящей средней (SMA, вычисляется путем нахождения среднего арифметического).

• Кроме того, многие начинающие трейдеры предполагают, что торговая система должна иметь очень высокий процент прибыльных сделок.
• Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера.
• Для проведения бэктестинга можно использовать такие программы, как TradingView, MetaTrader, Python, R и другие.

Как подготовиться к проведению бэктеста?

Бэктест в трейдинге представляет собой эффективный метод проверки ТС на прочность. Имея на руках итоги тестирования, трейдер может проанализировать свою торговую стратегию. Поэтому обязательно протестируйте торговую систему на демо-счете или на исторических котировках, прежде чем использовать стратегию с использованием реального капитала. Многие из них были протестированы разработчиками, а некоторые будут показывать впечатляющие результаты. Что касается коммерчески доступных торговых систем, вы всегда должны исходить из того, что кривая доходности может быть слишком хороша, чтобы быть правдой.

• Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли.
• Улучшение процесса принятия решенийРезультаты бэктестирования помогут вам принимать более разумные и обоснованные торговые решения.
• Обязательно протестируйте свою стратегию прежде, чем использовать ее на демо- и реальном счете.
• Бэктестирование помогает трейдерам оценить свою стратегию на основе исторических данных, прежде чем рисковать реальными деньгами.

Как оптимизировать торговую стратегию с помощью бэктестинга

Проводить бэктест рекомендуется каждому, кто хочет стабильно торговать с прибылью. Трейдер должен определить параметры своей стратегии, которые будут использоваться во время бэктестинга. Эти параметры включают в себя, например, индикаторы технического анализа, условия входа и выхода из позиций, временные интервалы для торговли, стоп-лосс, профит-цель и др. Одно из важнейших достоинств платформы MetaTrader – возможность провести бэктестинг торгового советника (ЕА) или индикатора. Из этого руководства вы узнаете, что такое бэктестинг и как провести бэктестинг своих стратегий и торговых советников в тестере стратегий MetaTrader 4 (MT4).

Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. Бэктестинг дает возможность понять насколько эффективна стратегия во времени, на каких рынках она показывает лучшие результаты, а где он просто теряет деньги. Инструментарий трейдинга огромен, и иногда небольшая корректировка существенно влияет на конечный результат. Бэктестинг показывает, какие параметры и когда будут работать лучше, чем другие.

По итогам бэктеста трейдер или аналитик решает, нуждается ли стратегия в доработке, или она уже достаточно хороша и готова к применению. Идея бэктестинга основывается на теории цикличности финансовых рынков. Если некоторая модель работала в прошлом, то, по мнению многих трейдеров, она будет актуальна и в будущем. И наоборот, если модель потерпела неудачу в прошлом, вряд ли она преуспеет в будущем.

Если вы хотите протестировать стратегию с использованием внутридневных данных, таких как ежечасные, минутные или тиковые данные, вам, вероятно, потребуется приобрести данные у поставщика. Преимущества покупки данных у поставщика состоят в том, что, как правило, их данные уже отфильтрованы и очищены. Лучше всего, если у вас есть данные за пять или десять лет, особенно если вы хотите проверить ежедневную или еженедельную стратегию. Если вы пытаетесь найти внутридневную стратегию, лучше будет использовать данные за пару лет для проверки ваших идей.

Хотя бэктестинг может дать ценную информацию, он не лишен своих проблем. Одной из распространенных ошибок является переобучение, когда модель чрезмерно подгоняется под исторические данные, что приводит к плохой работе на реальных рынках. Кроме того, отслеживание данных или практика тестирования нескольких стратегий на одном наборе данных может привести к вводящим в заблуждение результатам. Аналитикам крайне важно придерживаться строгого подхода к бэктестингу, гарантируя, что стратегии надежны, а не являются просто продуктом случая. Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка. Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли.

Инструменты и программное обеспечение для бэктестинга

Бэктестирование – важнейшая часть построения надежной торговой стратегии. Оно помогает подтвердить ваши идеи, понять поведение рынка и снизить риски. При наличии терпения и внимания к деталям бэктестирование может поставить вас на путь к стабильному торговому успеху. Ручное бэктестирование подразумевает проверку исторических графиков и применение вашей стратегии вручную. Это отнимает много времени, но отлично подходит для развития интуиции.

Чтобы максимизировать эффективность бэктестинга, практикующие специалисты должны придерживаться нескольких лучших практик. Во-первых, важно использовать высококачественные, чистые исторические данные, чтобы гарантировать точные результаты. Во-вторых, аналитики должны реализовать пошаговый анализ, который включает периодическое обновление модели новыми данными для оценки ее текущей производительности. Наконец, включение транзакционных издержек и проскальзывания в процесс бэктестинга может обеспечить более реалистичное представление о потенциальной прибыльности стратегии в реальной торговле. С другой стороны, есть трейдеры, которые более подготовлены и знают, каким должен быть их следующий шаг. Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории.

Главным недостатком данного метода является то, что постфактум рынок выглядит иначе, чем в момент, когда необходимо принимать решения. Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег. Также существует погрешность забегания вперёд, когда вы случайно включаете в симулятор будущие данные.

Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём. Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой бэктестинг актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись. Тестирование на истории — отличная возможность определить, есть ли у торговой стратегии потенциал для работы в будущем. Имейте в виду, что только потому, что прошлые результаты системы являются положительными, не обязательно означает, что ваша стратегия будет работать в будущем.